Bu yaxınlarda bir neçə sual aldım, niyə ATS treyderi yelləncək strategiyalarını (və təkcə gündəlik ticarət strategiyalarını deyil) inkişaf etdirməyə vaxt sərf etməlidir. Bu yazıda portfeldə yelləncək sistemlərinin də olmasını vacib saydığım ən vacib məqamları ümumiləşdirmək istərdim.
1. Swing strategiyaları portfeli şaxələndirmək üçün əla bir yoldur
Strategiyaların yüksək korrelyasiyası ilə mübarizə olduqca çətindir – hər bir az da olsa inkişaf etmiş ATS treyderi bilir ki, mövcud portfellə aşağı korrelyasiyalı strategiyaları tapmaq o qədər də asan deyil. Mən də portfelimə yelləncək strategiyaları əlavə edənə qədər bu məsələ ilə uzun müddət mübarizə aparmışam.
Məntiqlidir – yelləncək strategiyaları bazarda daha uzun müddət qalır (əsasən bir neçə gün), buna görə də mənfəətin bölüşdürülməsi gündaxili strategiyalardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər və buna görə də biz daha aşağı korrelyasiya əldə edə bilərik. Və yalnız gündaxili və yelləncək strategiyalarının birləşməsini kifayət qədər diversifikasiya hesab edirəm. Portfeldə yalnız gündaxili strategiyalara malik olmaq müəyyən mənada məhdudlaşdırıcıdır, çünki biz daha uzun müddətə mövqe tutmaqdan əldə etdiyimiz bir sıra faydaları itiririk. Əgər siz hələ də korrelyasiya ilə mübarizə aparırsanız, yelləncək strategiyaları üzərində işə başlamağın vaxtıdır.
2. Yelləncək strategiyaları daha böyük azalmaya malikdir, lakin əslində onlar sizə azalmanı azaltmağa kömək edir.
Başlanğıc treyderlər tez-tez yelləncək strategiyalarının tez-tez olduğu daha böyük çatışmazlıqlardan qorxurlar. Ancaq bu, daha böyük mənzərəni görə bilməməkdən irəli gələn əsassız bir qorxudur. Bunu daha geniş perspektivdən görməyə başladıqdan sonra, fərdi strategiyaların azaldılmasının heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyini öyrənəcəksiniz – vacib olan bütün portfelin azaldılmasıdır və bu, portfelinizə aşağı korrelyasiyalı sistemlər əlavə etməklə azaldıla bilər (bu, həm də kapitalı hamar edir). Bu, bizi birinci nöqtəyə qaytarır – aşağı korrelyasiya bir çox səbəblərə görə vacibdir və aşağı korrelyasiya sistemləri ilə nə qədər rəngarəng portfeliniz varsa, bir o qədər sabit kapital və daha az azalma ilə qarşılaşacaqsınız. Şəxsən mən ticarətə başlamaq istəyən bir treyder tanıyıram ki, o, digər sistemlərlə aşağı korrelyasiyalı olduğu və kapitalı hamarlaşdıran və bütün portfelin azaldılmasını azaltdığı müddətcə uduzmuş bir sistem yaşayır (bəli, bu, həqiqətən belə işləyir). !). Bu, tək bir strategiyanın azaldılmasına diqqət yetirməyin çox uzaqgörən olduğunun başqa bir təsdiqidir və hər şeyi perspektivə götürməlisiniz. Bu səbəbdən də mütləq yelləncək strategiyaları ilə təcrübə etməlisiniz – korrelyasiya və portfel üzərində işləmək bizi irəliyə aparan bir şeydir və yelləncək ticarəti bunun bir hissəsidir.
3. Bəzi bazarlarda sistem yaratmaq mümkün deyil (yelləncək strategiyaları istisna olmaqla)
Portfelinizə yelləncək strategiyaları əlavə etməyin başqa bir əsas səbəbi, bəzi bazarlarda gündəlik ticarət strategiyası qura bilməyəcəyinizdir. Bu belədir və portfelinizə yelləncək strategiyaları əlavə etməsəniz, özünüzü məhdudlaşdırırsınız və ticarət biznesiniz 100% əvəzinə yalnız 50% ilə işləyir.
Mümkün qədər çox fərqli bazar ticarəti portfelinizi şaxələndirməyin başqa əla yolu və yüksək korrelyasiya sistemləri ilə mübarizə aparmaq üçün başqa bir həlldir. Siz həmçinin vaxt sərmayəsini də nəzərə almalısınız – nəyə görə müəyyən bazarda yüzlərlə saat sərf edərək, gündaxili strategiya tapmağa çalışırsınız, halbuki vaxtın bir hissəsində gündaxili sistemlər üçün uyğun olmayan bir bazar üçün yelləncək strategiyası yarada bilərsiniz? Mənim fikrimcə, onları portfelinizə əlavə etmək həqiqətən praqmatikdir və zəruridir. Verilənlər bazamızda 400-dən çox ticarət sistemimiz var və onların 60%-dən çoxu yelləncək sistemləridir.
4. Swing strategiyaları orta ticarətinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırır
Bəzən xoşagəlməz sürüşmə ilə qarşılaşa bilərsiniz (xüsusilə də bazarlar həqiqətən vəhşiləşdikdə) və strategiyalarınız aşağı orta ticarətə malikdirsə, bu, olduqca mənfi təsir göstərə bilər.
Yelləncək sistemləri ilə bu artıq problem deyil. Əksər hallarda, həqiqətən yüksək orta ticarətə sahib olacaqsınız və nadir hallarda əməliyyat xərcləri ilə narahat olacaqsınız – və bu, sizə daha çox daxili dinclik və sərbəst nəfəs almaq və sürüşmə kimi şeylərdən narahat olmaq imkanı verəcəkdir.
Təbii qaz üçün sistemlərimdən birinin nümunəsi:
Simvol=@NG
TF=30M
Paket=!MDP_dpmode-0_trailSL-0
NP(USD)=76,230.00
NoOfTrades=447.0
AvgTrade(USD)=170,54
Mənfəət Faktoru=1.52
MaksDD(USD)=10,640.00
170 USD orta ticarət sadəcə o qədər böyükdür ki, həqiqətən çox şeyə tab gətirə bilər və strategiya hələ də sərfəli olacaqdır. Yelləncək sistemlərini portfelinizə daxil etməyi vacib hesab etdiyim daha bir səbəb.
5. Swing strategiyaları çoxlu yeni imkanlar açır
Yelləncək ticarətini daxil etməyin son səbəbi, əsasən, bütün əvvəlkilərin xülasəsidir:
Swing strategiyaları olmadan, çoxlu imkanları arxada qoyursunuz. Siz avtomatlaşdırılmış ticarət dünyasından bacardığınız qədər istifadə etmirsiniz və masada çox pul qoyursunuz. Yelləncək ticarəti dünyasını araşdırmağa dəyər və ona bir az vaxt ayırmalısınız. Sadəcə ona görə ki, çox yeni şeylər öyrənməyə ehtiyac yoxdur – sadəcə bir neçə kiçik, lakin çox vacib şeylər – və təsir həqiqətən böyük ola bilər.
Səbəblərə görə, ticarət üfüqünüzün yelləncək strategiyalarına genişləndirilməsi ideyasını nəinki yaxşı, həm də bir çox hallarda həqiqətən vacib hesab edirəm.
Xoşbəxt ticarət!